پایان نامه – بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بر اساس نظریه ارزش در معرض خطر و ارزیابی آن

“بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بر اساس نظریه ارزش در معرض خطر و ارزیابی آن” عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضیات مالی خانم رینب سجادی است که زیر نظر دکتر علی زینل همدانی به عنوان استاد راهنما و دکتر سعید فتحی به عنوان استاد مشاور نگارش یافته است. در ادامه مطلب، خلاصه متن این پایان نامه به همراه فهرست مطالب و اطلاعات نگارنده جهت مکاتبه و کسب راهنمایی آمده است.

عنوان پایان نامه: پایان نامه – بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بر اساس ارزش در معرض خطر
خلاصه: در این پژوهش، به بررسی روش های حلّ مسئله ی انتخاب سبد سهام پرداخته می شود. این روش های حل، از جمله روش های بهینه سازی بوده که خود زیر مجموعه ای از الگوریتم های تکاملی محسوب می شوند. الگوریتم های تکاملی، تکنیک های بهینه سازی تصادفی هستند که بر روی یک جمعیّت یا مجموعه ای از جواب ها کار می کنند و در نهایت با توجّه به تابع برازش و همچنین عملیّات مختص مربوط به نوع الگوریتم، به جواب بهینه دست پیدا می کنند. یکی از معروف ترین این الگوریتم ها، الگوریتم ژنتیک و یکی از جدیدترین آن ها الگوریتم رقابت استعماری است. در این پژوهش هر دو الگوریتم مذکور، برای حلّ یک مدل بهینه سازی سبد سهام متشکّل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به کار گرفته شده اند. از آن جایی که هدف از یک سرمایه گذاری داشتن حداکثر بازدهی و حداقل ریسک است، لذا یک مدل بهینه سازی، با هدف بیشینه کردن سود و بر اساس ریسکی معین به کار گرفته شده است. معیار ریسک استفاده شده در این مدل، ارزش در معرض خطر (VaR) است. این معیار یکی از شاخص های مهمّ اندازه گیری ریسک بازار است که آن را تنها در یک عدد مدل کرده و مقدار سرمایه ای را که مورد زیان قرار می گیرد، تعیین می کند. پس از پیاده سازی الگوریتم رقابت استعماری و مقایسه ی آن با الگوریتم ژنتیک برای این مسئله، نتایج نشان از برتری قابل توجّه الگوریتم رقابت استعماری دارند، به این معنا که الگوریتم رقابت استعماری علاوه بر آن که سود بیشتری را به دست می آورد، زمان کمتری را نیز برای رسیدن به آن صرف می کند. این پژوهش به عنوان دومین تحقیق در حوزه ی بهینه سازی سبد سهام و اولّین تحقیق با در نظر گرفتن معیار ریسک ارزش در معرض خطر(VaR) محسوب می شود که الگوریتم رقابت استعماری را در حلّ مسئله به کار گرفته است.
واژگان کلیدی: بهینه سازی، سبد سهام، ارزش در معرض خطر، الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم ژنتیک
نگارنده: زینب سجادی، کارشناسی ارشد رشته ریاضی مالی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شیخ بهایی Sajadizeinab@yahoo.com
فهرست مطالب و لیست منابع و مراجع در قالب پی دی اف
 برخی از تصاویر و نتایج
توجه با کلیک بر روی هر تصویر امکان مشاهده در سایز بزرگتر وجود دارد.



0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *